为什么风险中性没有无风险套利机会,为什么风险中性没有无风险套利机会

1、为什么风险中性没有无风险套利机会

因为如果存在套利的机会的话，那么在风险是0的那一点，投资者就可以获得无限的收益。这样风险中性就没办法在这一点进行定义了。 无套利的情况下，投资者要求的风险补偿是一个固定的常数，这样在风险是0的情况下，预期收益也是0. 简单说来，套利的情况下，超越了风险中性的定义域。好比除数是0的情况。

2、为什么风险中性没有无风险套利机会

因为如果存在套利的机会的话，那么在风险是0的那一点，投资者就可以获得无限的收益。这样风险中性就没办法在这一点进行定义了。 无套利的情况下，投资者要求的风险补偿是一个固定的常数，这样在风险是0的情况下，预期收益也是0. 简单说来，套利的情况下，超越了风险中性的定义域。好比除数是0的情况。

3、为什么风险中性没有无风险套利机会

风险中性指的是所有投资者对资产的预期收益相同，而且资产以投资者预期的收益率定价。说白了在风险中性的情况下，所有的资产价格都是合理的，因此也就不存在无风险套利的情况。

4、为什么反向市场中的熊市套利获利有限，风险无限

反向市场：远期的价格低于近期的价格。 熊市套利：卖出近期合约，买入远期合约。 事实上风险和收益都是正比的。没有说获利有限，风险无限。 你想看，如果远期合约价格无限上涨，你的获利也是无限的。

5、套利会面临市场风险，下列属于市场风险产生原因的是()。

B 市场风险包括价差的逆向运行、利率和汇率的变动等所产生的风险。单选题。

6、套利会面临市场风险，下列属于市场风险产生原因的是( )。

B。